Контейнер — flv.
Вот внутри него может тоже быть программа (скрипт), которая что-то делает.
Не, для этого "добра" контейнер — swf.
Видео с сайта воспроизводится следующим образом: скачивается файл swf с плеером, этот плеер тянет поток в flv (или mp4, webm), а всё это добро вертится в устанавливаемом локально adobe flash (который хоть и называется тоже плеером, но по сути является интерпретатором скриптового языка).
Есть ещё вариант с исполняемым файлом (exe или elf), вовнутрях которого находятся интерпретатор, скриптовый плеер и прочий контент.