Я скопировал файлики:
Tahoma-10.fv1
ad256.bmp
xrdp256.bmp
cursor0.cur
cursor1.cur
из /usr/lib/xrdp
в
/etc/xrdp
затем сделал cd /etc/xrdp
и запустил
/usr/lib/xrdp/xrdp -nodaemon
В результате, при подключении увидел приглашение (см.пост выше) но войти с разными паролями так и не получилось.