Несколько часов экспериментов привели к такому набору действий:
1) Скачиваем и устанавливаем недостающие библиотеки:
sudo apt-get install libXinerama-devel
sudo apt-get install libXcursor-devel
sudo apt-get install doxygen
2) Запускаем cmake внутри каталога glfw-3.x.x:
pkg-config bzip2
cmake ./
3) Устанавливаем библиотеку glfw, для этого выполняем внутри каталога glfw-3.x.x:
sudo make install
В результате в каталогaх /usr/local/include и /usr/local/lib появились упоминания glfw.
Теперь программа, использующая glfw, стала компилироваться успешно.