Угу, похоже проблема именно в xfce. У меня тоже в гноме работает, а в xfce нет. Проблему можно решить добавив в автозапуск(пуск->настройки->сеансы и запуск->автозапуск приложений) команду
sleep 5 && setxkbmap -option 'grp_led:scroll'
Хотя, это костыль. Может, кто еще подскажет, откуда xfce читает настройки клавиатуры