Разобрался.
Нужная настройка есть в "Параметры KDE4" (запуск в меню Настройки/KDE).
В этой программе ищем группу "Системное администрирование". В группе выбираем "Запуск и завершение". В открывшемся окне - "Управление сеансами".
После обновления KDE в разделе "При входе в систему" было выбрано "Начать с пустого сеанса".
В локальной документации информацию об этом можно найти в "Модули "Параметров системы". Там идем в "Управление сеансами".
В общем, в KDE4 то, что я искал, называется не сессией, а сеансом.