Поэксперементировал сейчас с галочкой. :)
Раньше она стояла. Пробовал убирать - тогда работает сеть, но не работает интернет.
Пока решил проблему так:
с галочкой устанавливаю соединение, и вручную прописываю роутинг:
route add -net 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
Все работает.
Теперь буду думать как это автоматизировать. В идеале хочется, чтобы из локальный сети через этот компьютер могли в интернет ходить.