В целом думаю можно тему считать исчерпанной.
4.0.2 не работает на Hyper-V.
3.6+ версии К-АП требуют Alt Linux СПТ 6.0 - лицензия на который платная (я ни чего не хочу плохого сказать, это нормально что платная просто я хотел поднять в виртуальной машине простой шлюз, не более).
Версии 3.6+ К-АП раздобыть сложно. Демо-версии на сайте Кода безопасности ведут в ни куда.
Запускать 4.02 на отдельном ПК - это опять же накладные расходы в виде ПК.
Придется что-то мыслить с установкой на Windows.
P.S. считаю что это упущение Кода безопасности, они поддерживают только "правильные" дистрибутивы Линукса, а не чаще используемые (Debian, Ubuntu, FreeBSD и т.д.).