Отвечаю сам себе. :)
При запуске wine через hsh-run получалась английская локаль.
Поэтому теперь hsh-run запускает скрипт, первой строчкой которого устанавливается нужная локаль, а затем уже wine
#!/bin/sh
export LC_ALL=ru_RU.UTF-8
wine "C:\Proga\proga.exe"