Вы неправильно запускаете. Надо запускать так:
cd Загрузки
chmod +x ./LucasChessR2_10a_LINUX_WAYLAND.sh
sh ./LucasChessR2_10a_LINUX_WAYLAND.sh
или
sudo sh ./LucasChessR2_10a_LINUX_WAYLAND.sh
Но такие инсталлеры в стиле винды не приняты в линуксе, кто знает что он поставят и куда.