Задача у вас нетипичная - часто менять прокси в течение одного сеанса пользователя.
Как раз в наше время - типичное. Для работы с разными иностранными сайтами через разные VPN.
Во-первых, наверное всё-таки для большинства - это нетипично (я и моё окружение, например, не используют)
А во-вторых, в этом случае пускать весь трафик (вы же про общесистемный прокси?) через такой очень недоверенный канал - и небезопасно, и не имеет смысла. Подобным каналом только на определённые ресурсы могут ходить только отдельные приложения. Вот для них имеет смысл делать отдельные ярлыки запуска. У браузеров, например, есть профили, и можно сделать ярлыки для запуска браузера с разными профилями, в которых разные настройки прокси. И эти профили использовать только для доступа к этим "очень нужным" ресурсам, и не смешивать с ресурсами более доверенными (банки, госуслуги, ...)
Ну и в третьих, vpn и прокси - это разные сетевые уровни, разные настройки в разнызных местах. Или вы мало того, что через vpn, так еще и через прокси, который доступен только через этот vpn? И наверное они ещё и меняются по нескольку раз в день? Месье знает толк в извращениях! :))